【上海专场】MATLAB在计算金融学中的应用-matlab金融计算与金融数据处理

原标题：【上海专场】MATLAB在计算金融学中的应用

2005年，国内第一只量化投资基金诞生。经过12年的发展，量化投资在国内市场已成为不可缺少的重要部分。国外量化基金占到全市场的30%，国内仅6%，同国外相比，国内量化投资处于起步阶段，但未来发展空间不可估量。

我们在第25期万得金融营活动中请到MathWorks北美地区的金融行业技术经理王燚先生，请他为我们谈谈Matlab在计算金融学中的应用。

万得金融营·第25期

本期嘉宾

王燚

Mathworks北美地区

金融行业技术经理

擅长金融建模、应用发布，以及基于MATLAB的并行计算等领域。2007年加入MathWorks之前，他曾在伊利诺伊州摩托罗拉公司工作七年，从事无线通信产品的软件开发工作。目前，王燚主要向北美、南美地区金融、保险行业客户提供MATLAB技术支持服务，帮助客户运用MATLAB高效地构建稳健而强大的金融模型。

王燚曾为12个美联储银行、美联储委员会以及诸多领先的商业银行和对冲基金举办过MATLAB讲座和上机实践。此外，他也通过了加拿大证券课程考试和CFA 二级考试。王燚持有多伦多大学计算机工程应用科学学士学位，南加州大学计算机科学硕士学位。目前他利用业余时间在哈佛大学进修金融。

演讲主题

MATLAB在计算金融学中的应用

1

Matlab简单综述

2

MATLAB金融建模的典型应用（资产分配、风险管理、算法交易、宏观经济分析）

3

MATLAB R2017a新特性介绍

被广泛运用的金融分析技术手段，例如回测、蒙特卡罗仿真、压力测试、以及机器学习也将在本次会议中有所涉及。

活动议程

17:50

签到入场

18:00

主题演讲

《MATLAB在计算金融学中的应用》

王燚

Mathworks技术经理

19:30

Q&A互动交流

19:40

《如何在Matlab中获取Wind金融数据》

康龙

Wind资讯产品经理

20:00

结束

活动报名

时间：2017年5月23日（周二）

18:00-20:00

地点：上海

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